2018年7月6日星期五

系統性和隨機性錯誤

系統性和隨機性是錯誤的兩大屬性類型。俗話說“人非聖賢,孰能無過”,這裡的“過”指的就是隨機性錯誤。既然這句話廣為流傳,同時也經得起時間的考驗,那麼我們可以確信隨機性錯誤確實無可避免,或者你也可以更為科學的說,在極大概率下無可避免。

為了區分這兩種類型的錯誤,這裡提供了一個簡單的例子。

假設你怀揣著5000元到賭場開賭,如果輸光這些錢之後你不再以任何方式追加賭資,那麼你就沒有犯系統性錯誤。在賭博過程中,你有時輸錢有時贏錢,如果你拿到一手好牌,本來可以贏莊家的,但是你犯了技術性錯誤,結果輸了牌,這個技術性錯誤,就是隨機性錯誤的一種。如果由於你不幸拿到一手爛牌而輸給莊家,這與你的打牌技術無關,但是這也算是一種隨機性錯誤,只不過與前者相比,這個隨機性錯誤是來自外部而非自身。不管你身處在哪個市場中,不管你是交易還是賭博,你都避免不了這樣那樣的隨機性錯誤,相關技術的提高有助於避免一部分隨機性錯誤,但是無法完全避免。

不懂得區分這兩種錯誤的風險可以是巨大的。

假設還是上面的例子,你很快輸光了5000元,然後出於某種原因,你繼續追加5000元賭資,然後下一局你贏了,不但翻本,還淨賺了不少,這時你會怎麼想?你很可能會認為你追加賭資的決定是正確的。如果你真的這麼想,那麼就說明你不懂得區分這兩種類型的錯誤。

系統性錯誤同樣也有無數種表現形式,根據不同的具體事件,具體活動而出現不同表現形式。

對於這兩種類型的錯誤,可以簡單總結為:隨機性錯誤無可避免,但通常不招致大災,系統性錯誤通常會招致大災,卻可以通過恰當的識別方法來完全避免。

就單一事件而言,獲得較好的結果不足以說明辦事方法正確,獲得較壞的結果同樣不足以說明辦事方法錯誤。多數人按結果好壞來判斷方法好壞,那時因為他們根本沒有把這兩種類型的錯誤區分開來。

4 条评论:

  1. Jack 兄, 關於系統性錯誤, 如果第一個情況是拿著5000 入賭場然後輸清, 就結果而論"進入賭場"這個決定是否一個系統性錯誤?

    如果是, 那能否講所有能避免但沒有盡力避免的都是系統性錯誤?

    如果不是, 那麼第一次拿5000 和第二次追加5000 又有什麼分別呢?

    謝指教

    回复删除
  2. 好問題。我的回答是否定的。第一次拿5000去賭,或許有早已設定好的目的,例如想過把癮,或者想娛樂一下。追加也不一定是系統性風險,但是沒有計劃好的追加卻只能反映情緒問題。在做交易或者賭博的時候,系統性錯誤的主要根源來自於自身的情緒以及某些心理上的障礙,如果每一次下賭注的決定都並非受情緒和心理障礙支配,而是進行謹慎科學的分析和計劃,那麼勝算會大幅提高,即使有失敗的時候,也是正確的做法。須知做得正確並不等於次次成功,同時也必須知道失敗本乃成功的一部分,尤其在做交易和進行賭博時。優秀的策略必然也有局部失敗的時候,它要保證的是整體的成功。

    回复删除
    回复
    1. jack 兄, 謝謝指教, 我之前有想過師兄所講的系統性錯誤是否和市場的系統性風險有關係?

      師兄這裏所言的"系統"應該是指投資者自身, 所有經由"自身"(情緒)引起的錯誤為之系統性錯誤

      而系統性風險中的"系統"應該是指整個市場, 和師兄今篇講的系統應該沒有什麼關係, 對嗎?

      謝謝回覆

      删除
    2. 系統性風險一詞原本是指大面積整體性的突發性風險。我們也可以改變一下原來的語義。比如說,如果我犯了系統性錯誤(自己本身的錯),那麼我很可能最終要遭遇系統性風險(自己本身所固有的系統的風險)。正如我們的身體本來是一個系統,而體內器官也可被看成一個系統(例如消化系統)。所以不必執著於系統一詞只能用於社會整體,從不同角度看,我認為每一個市場參與者也是一個獨特的系統,當這個獨特的系統犯了他自己獨特的系統性錯誤後,該獨特系統自然也要面臨屬於自己的風險。

      廣義上的系統性風險的成因非常複雜,但是從本質上看無非就是由於其中個體(每一個市場參與者)剛好在相同時間點上犯了自己本身的系統性錯誤,並且這些系統性錯誤的成因都基本相同(屬於心理範疇上的問題)。這些個體之間的系統性錯誤在市場中碰撞摩擦而變得更具影響力,最終演變成廣義上的系統性風險。所以我們必須得首先避免自己犯系統性錯誤,其次還必須確保自己避免成為他人犯系統性錯誤的犧牲品。

      删除